120. CSRBB zachycuje kombinaci těchto dvou prvků: a) změny „tržního úvěrového rozpětí“ nebo „tržní …

CSRBB zachycuje kombinaci těchto dvou prvků:

• a) změny „tržního úvěrového rozpětí“ nebo „tržní ceny úvěrového rizika“ (odlišné od idiosynkratického úvěrového rozpětí)⁸ představující prémii za úvěrové riziko požadovanou účastníky trhu pro danou úvěrovou kvalitu;⁹
• b) změny „tržního rozpětí likvidity“ představující likviditní prémii, která vyvolává na trhu zájem
• o investice a přítomnost ochotných kupujících a prodávajících.

⁸ Idiosynkratické úvěrové rozpětí odráží specifické úvěrové riziko spojené s úvěrovou kvalitou jednotlivého dlužníka (které bude odrážet také posouzení rizik vyplývajících z odvětví a zeměpisné polohy dlužníka) a specifika úvěrového nástroje (např. zda se jedná o dluhopis nebo derivát).

⁹ Například dodatečný výnos, který musí přinést dluhový nástroj emitovaný subjektem s ratingem AA oproti bezrizikové alternativě.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.