120. Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenev krediidimarginaali risk hõlmab kahte elementi …

Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenev krediidimarginaali risk hõlmab kahte elementi:

• (a) „turu krediidimarginaali riski“ või „krediidiriski turuhinna“ (erinevalt idiosünkraatilisest krediidimarginaali riskist)⁸ muutused, mis väljendavad turuosaliste nõutavat krediidiriski preemiat konkreetse krediidikvaliteedi eest;⁹
• (b) turu likviidsusmarginaali muutused, mis kujutavad endast likviidsuspreemiat, mis tekitab turu huvi investeeringute vastu ning huvitatud ostjate ja müüjate olemasolu.

⁸ Idiosünkraatiline krediidimarginaal kajastab konkreetse laenuvõtja krediidikvaliteediga seotud spetsiifilist krediidiriski (mis kajastab ka laenuvõtja sektorist ja geograafilisest asukohast tulenevate riskide hinnanguid) ning krediidiinstrumendi (nt võlakirja või tuletisinstrumendi) eripära.

⁹ Näiteks täiendav tootlus, mida AA-reitinguga üksuse emiteeritud võlainstrument peab riskivaba alternatiivi asemel tootma;

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.