120. CSRBB zachytáva kombináciu dvoch prvkov: (a) zmeny „trhového kreditného rozpätia“ alebo …

CSRBB zachytáva kombináciu dvoch prvkov:

• (a) zmeny „trhového kreditného rozpätia“ alebo „trhovej ceny kreditného rizika“ (na rozdiel od idiosynkratického kreditného rozpätia)⁸ predstavujúce prémiu za kreditné riziko požadovanú účastníkmi trhu pre danú kreditnú kvalitu⁹ ;
• (b) zmeny „rozpätia trhovej likvidity“, ktoré predstavuje prémiu za likviditu, ktorá vyvoláva na trhu záujem o investície a prítomnosť ochotných kupujúcich a predávajúcich;

⁸ Idiosynkratické kreditné rozpätie odráža špecifické kreditné riziko spojené s kreditnou kvalitou jednotlivých dlžníkov (ktoré bude odrážať aj posúdenie rizík vyplývajúcich zo sektora a geografickej polohy dlžníka) a špecifiká kreditného nástroja (napr. či ide o dlhopis alebo derivát).

⁹ Napríklad dodatočný výnos, ktorý musí priniesť dlhový nástroj emitovaný subjektom s ratingom AA v porovnaní s bezrizikovou alternatívou.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.