120. Il CSRBB rileva una combinazione di due elementi: (a) le variazioni del «differenziale …

Il CSRBB rileva una combinazione di due elementi:

• (a) le variazioni del «differenziale creditizio di mercato» o «prezzo di mercato del rischio di credito»” (distinto dal differenziale creditizio idiosincratico), (⁸ ) che rappresenta il premio per il rischio di credito richiesto dagli operatori di mercato per una determinata qualità del credito; (⁹ )
• (b) Le variazioni del «differenziale di liquidità del mercato», che rappresenta il premio di liquidità che stimola la propensione del mercato per gli investimenti e la presenza di acquirenti e venditori disponibili.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.