+Článek 325af Korelace v rámci koše pro obecné úrokové riziko
---+Článek 325af 1.
---+Článek 325af 2.
---+Článek 325af 3.
---+Článek 325af 4.
---+Článek 325af 5.
|
Článek 325af Korelace v rámci koše pro obecné úrokové riziko
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 325af 1.
|
Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše a se stejnou přiřazenou splatností, jež však odpovídají různým křivkám, se korelace ρkl stanoví na 99,90 %.
|
|
Článek 325af 2.
|
Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše, které odpovídají stejné křivce, ale mají různé splatnosti, se korelace stanoví v souladu s tímto vzorcem:
kde:
|
Tk (respektiveTl)
|
=
|
splatnost, která se týká bezrizikové míry;
|
|
|
Článek 325af 3.
|
Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše, které odpovídají různým křivkám a mají různé splatnosti, se korelace ρkl rovná korelačnímu parametru uvedenému v odstavci 2 vynásobenému 99,90 %.
|
|
Článek 325af 4.
|
Mezi kteroukoli váženou citlivostí faktorů obecného úrokového rizika WSk a kteroukoli váženou citlivostí faktorů inflačního rizika WSl se korelace stanoví na 40 %.
|
|
Článek 325af 5.
|
Mezi kteroukoli váženou citlivostí faktorů křížového měnového bazického rizika WSk a kteroukoli váženou citlivostí faktorů obecného úrokového rizika WSl, včetně jiného faktoru křížového měnového bazického rizika, se korelace stanoví na 0 %.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|