+Articolo 325 tertricies Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
---+Articolo 325 tertricies 1.
---+Articolo 325 tertricies 2.
---+Articolo 325 tertricies 3.
---+Articolo 325 tertricies 4.
---+Articolo 325 tertricies 5.
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Articolo 325 tertricies Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 tertricies 1.
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Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρkl è fissata al 99,90 %.
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Articolo 325 tertricies 2.
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Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:
dove:
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Tk (rispettivamenteTl)
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=
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la scadenza relativa al tasso privo di rischio;
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Articolo 325 tertricies 3.
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Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρkl è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.
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Articolo 325 tertricies 4.
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Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione WSl, la correlazione è fissata al 40 %.
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Articolo 325 tertricies 5.
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Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di base cross currency WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSl, compreso un altro fattore di rischio di base cross currency, la correlazione è fissata allo 0 %.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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