+Artykuł 325af Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka ogólnego stopy procentowej
---+Artykuł 325af 1.
---+Artykuł 325af 2.
---+Artykuł 325af 3.
---+Artykuł 325af 4.
---+Artykuł 325af 5.
|
Artykuł 325af Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka ogólnego stopy procentowej
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 325af 1.
|
Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka oraz o tym samym przypisanym terminie zapadalności, ale odpowiadającymi różnym krzywym, korelację ρkl ustala się na poziomie 99,90 %.
|
|
Artykuł 325af 2.
|
Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi tej samej krzywej, ale o różnych terminach zapadalności, korelację ustala się zgodnie z następującym wzorem:
gdzie:
|
Tk (odpowiednio Tl)
|
=
|
termin zapadalności, który odnosi się do stopy wolnej od ryzyka;
|
|
|
Artykuł 325af 3.
|
Korelacja ρkl między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi różnym krzywym i o różnych terminach zapadalności, jest równa parametrowi korelacji określonemu w ust. 2 i pomnożonemu przez 99,90 %.
|
|
Artykuł 325af 4.
|
Między jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk a jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka inflacji WSl korelację ustala się na poziomie 40 %.
|
|
Artykuł 325af 5.
|
Między jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka bazy walutowej WSk a jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSl, w tym innym czynnikiem ryzyka bazy walutowej, korelację ustala się na poziomie 0 %.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|