+Člen 325af Korelacije znotraj skupin za splošno obrestno tveganje
---+Člen 325af 1.
---+Člen 325af 2.
---+Člen 325af 3.
---+Člen 325af 4.
---+Člen 325af 5.

Člen 325af Korelacije znotraj skupin za splošno obrestno tveganje

-

1. Pregled

,
Člen 325af 1.
Korelacija ρkl med dvema tehtanima občutljivostma dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in WSl v isti skupini in z isto dodeljeno zapadlostjo, a z različnimi krivuljami, je enaka 99,90 %.
Člen 325af 2.

Korelacija med dvema tehtanima občutljivostma dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in WSl v isti skupini, ki imajo isto krivuljo, vendar različne zapadlosti, se določi v skladu z naslednjo formulo:

image

pri čemer je:

Tk (oziromaTl)

=

zapadlost, ki se nanaša na netvegano obrestno mero;

θ

=

3 %.
Člen 325af 3.
Korelacija ρkl med dvema tehtanima občutljivostma dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in WSl v isti skupini, ki imajo različne krivulje in različne zapadlosti, je enaka korelacijskemu parametru iz odstavka 2, pomnoženemu z 99,90 %.
Člen 325af 4.
Korelacija med katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov tveganja inflacije WSl je enaka 40 %.
Člen 325af 5.
Korelacija med katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov tveganja medvalutne osnove WSk in katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSl, vključno z drugim dejavnikom medvalutnega tveganja osnove, je enaka 0 %.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.