+Artículo 325bis septies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo general de tipo de interés
---+Artículo 325bis septies 1.
---+Artículo 325bis septies 2.
---+Artículo 325bis septies 3.
---+Artículo 325bis septies 4.
---+Artículo 325bis septies 5.
|
Artículo 325bis septies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo general de tipo de interés
-
1. Resumen
| Título |
Regulación |
|
Artículo 325bis septies 1.
|
Entre dos sensibilidades ponderadas de factores de riesgo general de tipo de interés WSk
y WSl
dentro del mismo segmento, y con el mismo vencimiento asignado pero correspondientes a distintas curvas, la correlación ρkl
se fijará en el 99,90 %.
|
|
Artículo 325bis septies 2.
|
Entre dos sensibilidades ponderadas de factores de riesgo general de tipo de interés WSk
y WSl
dentro del mismo segmento, correspondientes a la misma curva pero con diferentes vencimientos, la correlación se fijará con arreglo a la siguiente fórmula:
donde:
|
Tk (respectivamenteTl)
|
=
|
vencimiento vinculado al tipo sin riesgo;
|
|
|
Artículo 325bis septies 3.
|
Entre dos sensibilidades ponderadas de factores de riesgo general de tipo de interés WSk
y WSl
dentro del mismo segmento, correspondientes a distintas curvas y con diferentes vencimientos, la correlación ρkl
será igual al parámetro de correlación especificado en el apartado 2 multiplicado por 99,90 %.
|
|
Artículo 325bis septies 4.
|
Entre una sensibilidad ponderada de factores de riesgo general de tipo de interés WSk
y una sensibilidad ponderada de factores de riesgo de inflación WSl
, la correlación se fijará en el 40 %.
|
|
Artículo 325bis septies 5.
|
Entre cualquier sensibilidad ponderada de factores de riesgo de base entre divisas WSk
y cualquier sensibilidad ponderada de factores de riesgo general de tipo de interés WSl
, incluido otro factor de riesgo de base entre divisas, la correlación se fijará en el 0 %.
|
,
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|