+Artikkel 325af Intressimäära üldriski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 325af 1.
---+Artikkel 325af 2.
---+Artikkel 325af 3.
---+Artikkel 325af 4.
---+Artikkel 325af 5.

Artikkel 325af Intressimäära üldriski rühmasisesed korrelatsioonid

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 325af 1.
Sama rühma intressimäära üldriski tegurite kahe kaalutud tundlikkuse WSk ja WSl vahel, millele on määratud sama lõpptähtaeg, kuid mis vastavad erinevatele kõveratele, määratakse korrelatsiooniks ρkl 99,90 %.
Artikkel 325af 2.

Sama rühma intressimäära üldriski tegurite kahe kaalutud tundlikkuse WSk ja WSl vahel, mis vastavad samale kõverale, kuid millel on erinevad lõpptähtajad, määratakse korrelatsioon vastavalt järgmisele valemile:

image

kus:

Tk (vastavaltTl)

=

lõpptähtaeg, mis on seotud riskivaba intressimääraga;

θ

=

3 %.
Artikkel 325af 3.
Sama rühma intressimäära üldriski tegurite kahe kaalutud tundlikkuse WSk ja WSl vahel, mis vastavad erinevatele kõveratele ja millel on erinevad lõpptähtajad, on korrelatsioon ρkl võrdne lõikes 2 määratud korrelatsiooniparameetriga, mis korrutatakse 99,90 %ga.
Artikkel 325af 4.
Intressimäära üldriski tegurite mis tahes kaalutud tundlikkuse WSk ja inflatsiooniriski tegurite mis tahes kaalutud tundlikkuse WSl vahel määratakse korrelatsiooniks 40 %.
Artikkel 325af 5.
Eri valuutade alusriski tegurite kaalutud tundlikkuse WSk ja intressimäära üldriski tegurite kaalutud tundlikkuse WSl vahel, sealhulgas muu eri valuutade alusriski tegur, määratakse korrelatsiooniks 0 %.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.