+Článok 325af Korelácie v rámci skupiny pre všeobecné úrokové riziko
---+Článok 325af 1.
---+Článok 325af 2.
---+Článok 325af 3.
---+Článok 325af 4.
---+Článok 325af 5.
|
Článok 325af Korelácie v rámci skupiny pre všeobecné úrokové riziko
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 325af 1.
|
Medzi dvoma váženými citlivosťami faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci rovnakej skupiny a s rovnakou pridelenou splatnosťou, ale zodpovedajúce rôznym krivkám, sa korelácia ρkl stanoví na 99,90 %.
|
|
Článok 325af 2.
|
Medzi dvoma váženými citlivosťami faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci rovnakej skupiny zodpovedajúcimi rovnakej krivke, ale s rôznymi splatnosťami, sa korelácia stanoví v súlade s týmto vzorcom:
kde:
|
Tk (pre jednotlivéTl)
|
=
|
splatnosť, ktorá sa vzťahuje na bezrizikovú sadzbu;
|
|
|
Článok 325af 3.
|
Medzi dvoma váženými citlivosťami faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci rovnakej skupiny, ktoré zodpovedajú rôznym krivkám a majú rôzne splatnosti, sa korelácia ρkl rovná korelačnému parametru uvedenému v odseku 2 vynásobenému koeficientom 99,90 %.
|
|
Článok 325af 4.
|
Medzi akoukoľvek váženou citlivosťou faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a akoukoľvek váženou citlivosťou faktorov rizika inflácie WSl sa korelácia stanoví na 40 %.
|
|
Článok 325af 5.
|
Medzi akoukoľvek váženou citlivosťou faktorov krížového menového bázického rizika WSk a akoukoľvek danou váženou citlivosťou faktorov všeobecného úrokového rizika WSl vrátane ďalšieho faktora krížového menového bázického rizika sa korelácia stanoví na 0 %.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|