+325 af artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa yleisen korkoriskin osalta
---+325 af artikla 1.
---+325 af artikla 2.
---+325 af artikla 3.
---+325 af artikla 4.
---+325 af artikla 5.

325 af artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa yleisen korkoriskin osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 af artikla 1.
Samassa alaluokassa olevien yleisten korkoriskitekijöiden WSk ja WSl, joilla on sama maturiteetti mutta jotka vastaavat eri käyriä, kahden painotetun herkkyyden korrelaatio ρkl on 99,90 prosenttia.
325 af artikla 2.

Samassa alaluokassa olevien yleisten korkoriskitekijöiden WSk ja WSl, jotka vastaavat samaa käyrää mutta joilla on eri maturiteetit, kahden painotetun herkkyyden korrelaatio on määritettävä seuraavan kaavan mukaisesti:

image

jossa:

Tk (tai Tl)

=

maturiteetti, joka koskee riskitöntä korkoa;

θ

=

3 %.
325 af artikla 3.
Samassa alaluokassa olevien yleisten korkoriskitekijöiden WSk ja WSl, jotka vastaavat eri käyriä ja joilla on eri maturiteetit, kahden painotetun herkkyyden korrelaatio ρkl on yhtä kuin 2 kohdassa täsmennetty korrelaatioparametri kerrottuna 99,90 prosentilla.
325 af artikla 4.
Minkä tahansa yleisen korkoriskitekijän WSk painotetun herkkyyden ja minkä tahansa inflaatioriskitekijän WSl painotetun herkkyyden korrelaatio on 40 prosenttia.
325 af artikla 5.
Minkä tahansa valuuttojen välisen korkoperusteriskitekijän WSk painotetun herkkyyden ja minkä tahansa yleisen korkoriskiriskitekijän WSl painotetun herkkyyden, mukaan lukien muut valuuttojen väliset korkoperusteriskitekijät, korrelaatio on 0 prosenttia.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.