+Článek 325bb 1.
|
Článek 325bb 1.
Instituce vypočítají rizikový ukazatel očekávaného deficitu uvedený v čl. 325ba odst. 1 písm. a) pro jakýkoli daný den „t“ a pro jakékoli dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
rizikový ukazatel očekávaného deficitu;
|
|
i
|
=
|
index označující pět obecných kategorií rizikových faktorů uvedených v prvním sloupci tabulky 2 v článku 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu vypočtený takto:
|
|
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“ vypočtený takto:
|
ρ
|
=
|
dohledový korelační faktor napříč obecnými kategoriemi rizik; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4;
|
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|