|
+Článek 383b 4. |
Článek 383b 4.Instituce může zavést další rizikové faktory, které odpovídají kvalifikovaným indexovým nástrojům, pro tyto rizikové třídy:
a)
riziko úvěrového rozpětí protistrany;
b)
riziko referenčního úvěrového rozpětí a
c)
akciové riziko. Pro účely rizik delta se indexový nástroj považuje za kvalifikovaný, pokud splňuje podmínky stanovené v článku 325i . U rizik vega se všechny indexové nástroje považují za kvalifikované. Kromě citlivostí na neindexové rizikové faktory vypočítá instituce citlivosti CVA a způsobilých zajištění na kvalifikované indexové rizikové faktory. Instituce vypočítá citlivosti rizik delta a vega na rizikový faktor kvalifikovaného indexu jako jedinou citlivost na podkladový kvalifikovaný index. Pokud je 75 % složek kvalifikovaného indexu přiřazeno k témuž odvětví, jak je stanoveno v článcích 383p, 383s a 383v, instituce přiřadí kvalifikovaný index k témuž odvětví. V opačném případě instituce přiřadí citlivost příslušnému koši kvalifikovaného indexu. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|