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+Articolo 383 ter 4. |
Articolo 383 ter 4.L’ente può introdurre fattori di rischio aggiuntivi che corrispondono a strumenti su indici ammissibili per le seguenti classi di rischio:
a)
rischio di differenziali creditizi della controparte;
b)
rischio di differenziali creditizi di riferimento; e
c)
rischio azionario. Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 325 decies. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili. L’ente calcola le sensibilità del CVA e delle coperture ammissibili a fattori di rischio su indici ammissibili in aggiunta alle sensibilità ai fattori di rischio non inerenti a indici. L’ente calcola le sensibilità al rischio delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all’indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 septdecies, 383 vicies e 383 tervicies, l’ente assegna l’indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l’ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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