|
+Artikel 383 ter 4. |
Artikel 383 ter 4.Een instelling mag extra risicofactoren invoeren die overeenstemmen met gekwalificeerde indexinstrumenten voor de volgende risicoklassen:
a)
creditspreadrisico van de tegenpartij;
b)
referentiecreditspreadrisico, en
c)
aandelenrisico. Wat deltarisico’s betreft, wordt een indexinstrument als gekwalificeerd beschouwd indien het aan de voorwaarden van artikel 325 decies voldoet. Wat vegarisico’s betreft, worden alle indexinstrumenten als gekwalificeerd beschouwd. Een instelling berekent de gevoeligheden van CVA en toelaatbare afdekkingen voor gekwalificeerde indexrisicofactoren naast de gevoeligheden voor de niet-indexrisicofactoren. Een instelling berekent delta- en vegarisicogevoeligheden voor een gekwalificeerde indexrisicofactor als één gevoeligheid voor de onderliggende gekwalificeerde index. Wanneer 75 % van de bestanddelen van een gekwalificeerde index worden gemapt met dezelfde sector als die uit de artikelen 383 septdecies, 383 vicies en 383 tervicies, mapt de instelling de gekwalificeerde index met diezelfde sector. Anders mapt de instelling de gevoeligheid met de toepasselijke gekwalificeerde indexsubklasse. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|