|
+Člen 383b 4. |
Člen 383b 4.Institucija lahko uvede dodatne dejavnike tveganja, ki ustrezajo kvalificiranim indeksnim instrumentom, za naslednje razrede tveganja:
(a)
tveganje kreditnega razmika nasprotne stranke;
(b)
tveganje referenčnega kreditnega razmika in
(c)
tveganje lastniških finančnih instrumentov. Za namene delta tveganj se šteje, da je indeksni instrument kvalificiran, kadar izpolnjuje pogoje iz člena 325i. Za vega tveganja se šteje, da so vsi indeksni instrumenti kvalificirani. Institucija poleg občutljivosti na neindeksne dejavnike tveganja izračuna občutljivosti CVA in primernih varovanj pred tveganjem na dejavnike tveganja kvalificiranega indeksa. Institucija izračuna občutljivosti na delta in vega tveganje na dejavnik tveganja kvalificiranega indeksa kot eno samo občutljivost na kvalificirani indeks kot osnovni instrument. Kadar je 75 % sestavnih delov kvalificiranega indeksa razporejenih v isti sektor, kot je določeno v členih 383p, 383s in 383v, institucija razporedi kvalificirani indeks v isti sektor. V nasprotnem primeru institucija občutljivost razporedi v ustrezno skupino kvalificiranega indeksa. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|