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+Article 383ter 4. |
Article 383ter 4.Un établissement peut introduire des facteurs de risque supplémentaires correspondant à des instruments indiciels éligibles pour les catégories de risques suivantes:
a)
risque d’écart de crédit de la contrepartie;
b)
risque d’écart de crédit de référence; et
c)
risque sur actions. Pour les risques delta, un instrument indiciel est considéré comme éligible lorsqu’il remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies. Pour les risques vega, tous les instruments indiciels sont considérés comme éligibles. Un établissement calcule les sensibilités des CVA et des couvertures éligibles aux facteurs de risque liés à un indice éligible, en plus des sensibilités aux facteurs de risque non liés à un indice. Un établissement calcule les sensibilités aux risques delta et vega à un facteur de risque lié à un indice éligible comme constituant une seule et même sensibilité à l’indice éligible sous-jacent. Lorsque 75 % des composantes d’un indice éligible sont rattachées au même secteur, conformément aux articles 383 septdecies, 383 vicies et 383 tervicies, l’établissement rattache l’indice éligible à ce secteur. Sinon, l’établissement rattache la sensibilité à la classe applicable pour l’indice éligible. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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