|
+Άρθρο 383β 4. |
Άρθρο 383β 4.Ένα ίδρυμα μπορεί να εισαγάγει πρόσθετους παράγοντες κινδύνου που αντιστοιχούν σε αποδεκτά μέσα επί δεικτών για τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνου:
α)
κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων αντισυμβαλλομένου·
β)
κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων αναφοράς· και
γ)
κίνδυνος μετοχών. Για τους σκοπούς των κινδύνων δέλτα, ένα μέσο επί δείκτη θεωρείται αποδεκτό, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 325θ. Για τους κινδύνους βέγκα, όλα τα μέσα επί δεικτών θεωρούνται αποδεκτά. Ένα ίδρυμα υπολογίζει τις ευαισθησίες του CVA και των επιλέξιμων αντισταθμίσεων σε παράγοντες κινδύνου αποδεκτού δείκτη επιπλέον των ευαισθησιών σε παράγοντες κινδύνου μη αποδεκτού δείκτη. Ένα ίδρυμα υπολογίζει τις ευαισθησίες κινδύνου δέλτα και βέγκα σε παράγοντα κινδύνου αποδεκτού δείκτη ως ενιαία ευαισθησία στον υποκείμενο αποδεκτό δείκτη. Όταν το 75 % των συνιστωσών ενός αποδεκτού δείκτη κατατάσσεται στον ίδιο κλάδο, όπως καθορίζεται στα άρθρα 383ιστ, 383ιθ και 383κβ, το ίδρυμα κατατάσσει τον αποδεκτό δείκτη στον ίδιο κλάδο. Σε αντίθετη περίπτωση, το ίδρυμα κατατάσσει την ευαισθησία στο εφαρμοστέο κλιμάκιο αποδεκτού δείκτη. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|