|
+Artikolu 383b 4. |
Artikolu 383b 4.Istituzzjoni tista' tintroduċi fatturi ta' riskju addizzjonali li jikkorrispondu għal strumenti tal-indiċi kwalifikati għall-klassijiet ta' riskju li ġejjin:
(a)
riskju ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;
(b)
riskju ta' firxa tal-kreditu ta' referenza; u
(c)
riskju ta' ekwità. Għall-finijiet tar-riskji delta, strument tal-indiċi għandu jitqies ikkwalifikat meta jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 325i. Għal riskji vega, l-istrumenti tal-indiċi kollha għandhom jitqiesu bħala kwalifikati. Istituzzjoni għandha tikkalkula s-sensittivitajiet ta' CVA u ta' ħeġġijiet eliġibbli għal fatturi tar-riskju tal-indiċi kwalifikati minbarra s-sensittivitajiet għall-fatturi ta' riskju mhux tal-indiċi. Istituzzjoni għandha tikkalkula s-sensittivitajiet għar-riskju delta u vega għal fattur tar-riskju tal-indiċi kwalifikat bħala sensittività unika għall-indiċi kkwalifikat sottostanti. Meta 75 % tal-kostitwenti ta' indiċi kkwalifikat jiġu mmappjati għall-istess settur kif stabbilit fl-Artikoli 383p, 383s u 383v, l-istituzzjoni għandha timmappja l-indiċi kkwalifikat għal dak l-istess settur. Inkella, l-istituzzjoni għandha timmappja s-sensittività għall-bucket tal-indiċi kkwalifikat applikabbli. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|