|
+Članak 383.b 4. |
Članak 383.b 4.Institucija može uvesti dodatne faktore rizika koji odgovaraju kvalificiranim instrumentima na temelju indeksa za sljedeće kategorije rizika:
(a)
rizik kreditne marže druge ugovorne strane;
(b)
rizik referentne kreditne marže; i
(c)
rizik vlasničkih instrumenata. Za potrebe delta-rizika, smatra se da je instrument na temelju indeksa kvalificiran ako ispunjava uvjete iz članka 325.i. Za vega-rizike, smatra se da su svi instrumenti na temelju indeksa kvalificirani. Uz osjetljivosti na faktore rizika koji se ne temelje na indeksu, institucija izračunava osjetljivosti CVA-a i priznatih zaštita na faktore rizika na temelju kvalificiranog indeksa. Institucija izračunava osjetljivost na delta-rizik i vega-rizik na faktor rizika na temelju kvalificiranog indeksa kao jednu osjetljivost na odnosni kvalificirani indeks. Ako je 75 % sastavnica kvalificiranog indeksa raspoređeno u isti sektor iz članaka 383.p, 383.s i 383.v, institucija u taj isti sektor raspoređuje i kvalificirani indeks. Institucija u protivnom osjetljivost raspoređuje u primjenjivi razred kvalificiranog indeksa. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|