|
+Článok 383b 4. |
Článok 383b 4.Inštitúcia môže zaviesť dodatočné faktory rizika, ktoré zodpovedajú kvalifikovaným indexovým nástrojom pre tieto triedy rizika:
a)
riziko kreditného rozpätia protistrany;
b)
riziko referenčného kreditného rozpätia a
c)
akciové riziko. Na účely rizík delta sa indexový nástroj považuje za kvalifikovaný, ak spĺňa podmienky stanovené v článku 325i. V prípade rizík vega sa všetky indexové nástroje považujú za kvalifikované. Inštitúcia popri citlivostiach na faktory neindexového rizika vypočítava citlivosti úpravy ocenenia pohľadávok a prípustných hedžingov na faktory kvalifikovaného indexového rizika. Inštitúcia vypočítava citlivosti rizík delta a vega na faktor kvalifikovaného indexového rizika ako jedinú citlivosť na podkladový kvalifikovaný index. Ak sa 75 % zložiek kvalifikovaného indexu zaraďuje do rovnakého sektora, ako sa stanovuje v článkoch 383p, 383s a 383v, inštitúcia zaradí kvalifikovaný index do rovnakého sektora. V opačnom prípade inštitúcia zaradí citlivosť do príslušnej kvalifikovanej skupiny indexov. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|