+Článek 17 Posouzení přiměřenosti programu zátěžového testování
---+Článek 17 1
---+Článek 17 2
---+Článek 17 3
|
Článek 17 Posouzení přiměřenosti programu zátěžového testování
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 17 1
|
1. Při posuzování přiměřenosti programu zátěžového testování uvedeného v čl. 325bi odst. 1 písm. g) a čl. 325bp odst. 7 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 příslušné orgány ověří, zda:
|
a)
|
instituce alespoň jednou ročně přezkoumává scénáře používané v rámci programu zátěžového testování;
|
|
b)
|
útvar řízení rizik provádí scénáře zátěžového testování stanovené v programu zátěžového testování často, a to nejméně jednou za měsíc, a častěji, pokud instituce realizuje významné obchodní činnosti;
|
|
c)
|
scénáře, které se mají používat v rámci programu zátěžového testování, zahrnují kromě historicky pozorovaných nebo hypotetických scénářů také scénáře vyplývající z reverzního zátěžového testování a scénáře ad-hoc navržené s ohledem na příslušné specifické rizikové faktory;
|
|
d)
|
scénáře uvedené v písmenu c) se přezkoumávají alespoň jednou ročně.
|
|
|
Článek 17 2
|
2. Příslušné orgány ověří, zda se scénáře uvedené v odst. 1 písm. c) používají k posouzení adekvátnosti prvků tvořících kapitálové požadavky k tržnímu riziku, včetně dodatečného kapitálového požadavku k riziku selhání, když se dané kapitálové požadavky porovnávají s potenciálními ztrátami vyplývajícími z vážných, ale možných tržních scénářů.
|
|
Článek 17 3
|
3. Pro účely odstavce 2 příslušné orgány ověří, zda instituce při posuzování adekvátnosti předpokladů modelu rizika selhání, zejména pokud jde o zachycení koncentrací úvěrového rizika, používá všechny následující prvky:
|
a)
|
ztráty vyplývající z událostí, včetně úvěrových událostí;
|
|
b)
|
hypotetická snížení ratingu;
|
|
c)
|
tržní události týkající se konkrétních druhů emitentů;
|
|
d)
|
změny typů a parametrů kopulí, pokud jsou explicitně modelovány.
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|