Articolul 17 Evaluarea caracterului adecvat al programului de simulări de criză

(a)

instituția revizuiește scenariile aplicate în cadrul programului de simulări de criză cel puțin o dată pe an;

(b)

unitatea de control al riscului aplică scenariile de simulare de criză stabilite în programul de simulări de criză în mod frecvent și cel puțin o dată pe lună și cu o frecvență mai mare în cazul în care instituția desfășoară activități de tranzacționare semnificative;

(c)

scenariile care urmează să fie aplicate în cadrul programului de simulări de criză cuprind, pe lângă scenariile observate în trecut sau ipotetice, scenarii care rezultă din simulările de criză în sens invers și scenarii ad-hoc concepute pentru a aborda determinanții de risc specifici relevanți;

(d)

scenariile menționate la litera (c) sunt revizuite cel puțin pe bază anuală.

(a)

pierderi rezultate din evenimente, inclusiv din evenimente de credit;

(b)

scăderi ipotetice ale ratingurilor;

(c)

evenimente de piață privind anumite tipuri de emitenți;

(d)

modificări ale tipurilor și parametrilor funcțiilor de tip copula, în cazul în care sunt modelate în mod explicit.