+Članak 17. Procjena primjerenosti programa testiranja otpornosti na stres
---+Članak 17. 1
---+Članak 17. 2
---+Članak 17. 3
|
Članak 17. Procjena primjerenosti programa testiranja otpornosti na stres
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 17. 1
|
1. Kad procjenjuju primjerenost programa testiranja otpornosti na stres iz članka 325.bi stavka 1. točke (g) i članka 325.bp stavka 7. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 nadležna tijela dužna su provjeriti:
|
(a)
|
preispituje li institucija najmanje jednom godišnje scenarije koji se primjenjuju u okviru programa testiranja otpornosti na stres;
|
|
(b)
|
provodi li jedinica za kontrolu rizika scenarije testiranja otpornosti na stres utvrđene u programu testiranja otpornosti na stres često, a najmanje jednom mjesečno odnosno i češće ako su aktivnosti trgovanja institucije značajne;
|
|
(c)
|
obuhvaćaju li scenariji koji se primjenjuju u okviru programa testiranja otpornosti na stres, osim povijesno zabilježenih ili hipotetskih scenarija, i scenarije obrnutog i ad hoc testiranja otpornosti na stres koji se odnose na relevantne specifične činitelje rizika;
|
|
(d)
|
preispituju li se scenariji iz točke (c) najmanje jednom godišnje.
|
|
|
Članak 17. 2
|
2. Nadležna tijela dužna su provjeriti koriste li se scenariji iz stavka 1. točke (c) za procjenu opravdanosti elemenata kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik, uključujući dodatni kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza, kad se ti kapitalni zahtjevi uspoređuju s potencijalnim gubicima koji proizlaze iz ozbiljnih, ali mogućih tržišnih scenarija.
|
|
Članak 17. 3
|
3. Za potrebe stavka 2., nadležna tijela dužna su provjeriti da li institucija pri procjeni opravdanosti pretpostavki modela za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza, osobito u dijelu koji se odnosi na koncentraciju kreditnog rizika, razmatra sljedeće:
|
(a)
|
gubitke koji proizlaze iz događaja, uključujući kreditne događaje;
|
|
(b)
|
hipotetska smanjenja rejtinga;
|
|
(c)
|
tržišne događaje za određene vrste izdavatelja;
|
|
(d)
|
promjene vrsta i parametara kopula, ako su eksplicitno modelirane.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|