+Článok 17 Posudzovanie vhodnosti programu stresového testovania
---+Článok 17 1
---+Článok 17 2
---+Článok 17 3
|
Článok 17 Posudzovanie vhodnosti programu stresového testovania
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 17 1
|
1. Pri posudzovaní vhodnosti programu stresového testovania uvedeného v článku 325bi ods. 1 písm. g) a článku 325bp ods. 7 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 príslušné orgány overujú, či:
|
a)
|
inštitúcia aspoň raz ročne preskúmava scenáre uplatňované v rámci programu stresového testovania;
|
|
b)
|
útvar kontroly rizika realizuje scenáre stresových testov určené v programe stresového testovania často a aspoň raz mesačne, a ak inštitúcia vykonáva významné obchodné činnosti, aj s vyššou frekvenciou;
|
|
c)
|
scenáre, ktoré sa majú používať v rámci programu stresového testovania, zahŕňajú okrem historicky zaznamenaných alebo hypotetických scenárov, scenáre vyplývajúce z reverzného stresového testovania a ad hoc scenáre určené na riešenie príslušných špecifických faktorov rizika;
|
|
d)
|
sa scenáre uvedené v písmene c) preskúmavajú aspoň raz ročne.
|
|
|
Článok 17 2
|
2. Príslušné orgány overujú, či sa scenáre uvedené v odseku 1 písm. c) používajú na posudzovanie odôvodnenosti prvkov tvoriacich požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko vrátane dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania, keď sa tieto požiadavky na vlastné zdroje porovnávajú s potenciálnymi stratami vyplývajúcimi zo závažných, ale vierohodných trhových scenárov.
|
|
Článok 17 3
|
3. Na účely odseku 2 príslušné orgány overujú, či inštitúcia pri posudzovaní odôvodnenosti predpokladov modelu rizika zlyhania, najmä pokiaľ ide o zachytenie koncentrácií kreditného rizika, používa všetky tieto prvky:
|
a)
|
straty vyplývajúce z udalostí vrátane kreditných udalostí;
|
|
b)
|
hypotetické znižovanie ratingu;
|
|
c)
|
trhové udalosti týkajúce sa konkrétnych druhov emitentov;
|
|
d)
|
zmeny typov a parametrov copula funkcií, ak sú modelované explicitne.
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|