+17 straipsnis Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programos tinkamumo vertinimas
---+17 straipsnis 1
---+17 straipsnis 2
---+17 straipsnis 3
|
17 straipsnis Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programos tinkamumo vertinimas
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
17 straipsnis 1
|
1. Vertindamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalies g punkte ir 325bp straipsnio 7 dalies b punkte nurodytos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programos tinkamumą, kompetentingos institucijos patikrina, ar:
|
a)
|
įstaiga bent kartą per metus peržiūri scenarijus, taikomus pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programą;
|
|
b)
|
rizikos kontrolės padalinys taiko testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programoje nustatytus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus dažnai, t. y. bent kartą per mėnesį, ir dažniau, jei įstaiga vykdo didelio masto prekybos veiklą;
|
|
c)
|
be istoriškai stebimų ar hipotetinių scenarijų, scenarijai, kurie turi būti taikomi pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programą, apima scenarijus, atsirandančius dėl atvirkštinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ir ad hoc scenarijus, kuriais siekiama reaguoti į atitinkamus konkrečius rizikos veiksnius;
|
|
d)
|
c punkte nurodyti scenarijai peržiūrimi bent kartą per metus.
|
|
|
17 straipsnis 2
|
2. Kompetentingos institucijos patikrina, ar 1 dalies c punkte nurodyti scenarijai naudojami siekiant įvertinti elementų, sudarančių nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, įskaitant papildomą nuosavų lėšų reikalavimą įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti, pagrįstumą, kai tie nuosavų lėšų reikalavimai lyginami su galimais nuostoliais, atsirandančiais dėl labai nepalankių, bet tikėtinų rinkos scenarijų.
|
|
17 straipsnis 3
|
3. Taikydamos 2 dalį kompetentingos institucijos patikrina, ar įstaiga, vertindama įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo modelio prielaidų, visų pirma susijusių su kredito rizikos koncentracijos nustatymu, pagrįstumą, naudoja visus šiuos elementus:
|
a)
|
nuostolius, atsirandančius dėl įvykių, įskaitant kredito įvykius;
|
|
b)
|
hipotetinius reitingų sumažinimus;
|
|
c)
|
rinkos įvykius, susijusius su konkrečių rūšių emitentais;
|
|
d)
|
kopulų rūšių ir parametrų pokyčius, kai aiškiai modeliuojama.
|
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|