+Artikel 17 Beoordeling van de toereikendheid van het stresstestprogramma
---+Artikel 17 1
---+Artikel 17 2
---+Artikel 17 3
|
Artikel 17 Beoordeling van de toereikendheid van het stresstestprogramma
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 17 1
|
1. Bij de beoordeling van de toereikendheid van het stresstestprogramma als bedoeld in artikel 325 duosexagies, lid 1, punt g), en artikel 325 novosexagies, lid 7, punt b), van Verordening (EU) nr. 575/2013 gaan de bevoegde autoriteiten na of:
|
a)
|
de instelling de scenario’s evalueert die worden toegepast als onderdeel van het stresstestprogramma, en dit ten minste eenmaal per jaar;
|
|
b)
|
de afdeling risicobeheersing de in het stresstestprogramma bepaalde stresstestscenario’s regelmatig en ten minste elke maand uitvoert, en met een hogere frequentie als de instelling aanzienlijke handelsactiviteiten heeft;
|
|
c)
|
de scenario’s die worden toegepast als onderdeel van het stresstestprogramma, naast historisch waargenomen of hypothetische scenario’s, scenario’s omvatten die voortkomen uit reverse stresstests en ad-hocscenario’s die bedoeld zijn om de relevante specifieke bepalende risicofactoren aan te pakken;
|
|
d)
|
de in punt c) bedoelde scenario’s ten minste jaarlijks worden herzien.
|
|
|
Artikel 17 2
|
2. De bevoegde autoriteiten gaan na of de in lid 1, punt c), bedoelde scenario’s worden gebruikt om de redelijkheid te beoordelen van de elementen die de aanvullend-eigenvermogensvereisten voor marktrisico vormen, met inbegrip van het aanvullend eigenvermogensvereiste voor wanbetalingsrisico, wanneer deze eigenvermogensvereisten worden vergeleken met potentiële verliezen die voortvloeien uit strenge, maar plausibele marktscenario’s.
|
|
Artikel 17 3
|
3. Voor de toepassing van lid 2 gaan de bevoegde autoriteiten na of de instelling bij de beoordeling van de redelijkheid van de aannames voor het wanbetalingsrisicomodel, met name wat het in beeld brengen van kredietrisicoconcentraties betreft, alle volgende elementen toepast:
|
a)
|
verliezen als gevolg van gebeurtenissen, waaronder kredietgebeurtenissen;
|
|
b)
|
hypothetische ratingverlagingen;
|
|
c)
|
marktgebeurtenissen voor specifieke soorten uitgevende instellingen;
|
|
d)
|
veranderingen in soorten copula’s en parameters, indien expliciet gemodelleerd.
|
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|