+Článek 252 Postup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace
|
Článek 252 Postup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace
Článek 252
Postup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace
Pro účely výpočtu objemů rizikově vážených expozic v souladu s článkem 251 se nesoulad splatností mezi zajištěním úvěrového rizika, pomocí něhož dochází k převodu rizika, a podkladovými expozicemi počítá takto:
a)
za splatnost podkladových expozic se považuje splatnost té z daných expozic, jejíž splatnost je nejdelší, maximálně však pět let. Splatnost zajištění úvěrového rizika se stanoví v souladu s kapitolou 4;
b)
instituce, která je původcem, pomine nesoulad splatností při výpočtu objemů rizikově vážených expozic pro sekuritizované pozice, kterým je podle tohoto oddílu přiřazena riziková váha 1 250 %. U všech ostatních pozic se použije zacházení pro případ nesouladu splatností stanovené v kapitole 4 v souladu s tímto vzorcem:
kde:
▼M17
|
RW *
|
=
|
objemy rizikově vážených expozic pro účely čl. 92 odst. 4 písm. a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
objemy rizikově vážených expozic pro podkladové expozice, jako kdyby nebyly sekuritizovány, vypočítané úměrně;
|
|
RWSP
|
=
|
objemy rizikově vážených expozic vypočítané podle článku 251, jako kdyby neexistoval nesoulad splatností;
|
|
T
|
=
|
splatnost podkladových expozic v letech;
|
|
t
|
=
|
splatnost zajištění úvěrového rizika v letech;
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|