3. Pro modelování migrace ratingu či selhání by neměly být rizikově-neutrální PD přijatelné jako …

Pro modelování migrace ratingu či selhání by neměly být rizikově-neutrální PD přijatelné jako odhady pozorovaných (historických) PD. Používají-li se PD odvozené z tržních cen, měla by instituce provést náležité opravy, aby získala reálné pravděpodobnosti selhání z rizikově-neutrálních pravděpodobností selhání, a výsledky své metodiky by měla porovnat s historickým záznamem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/