3. Risiconeutrale PD's zijn niet acceptabel als ramingen van waargenomen (historische) PD's voor …

Risiconeutrale PD's zijn niet acceptabel als ramingen van waargenomen (historische) PD's voor het modelleren van de ratingmigratie of wanbetaling. Als uit marktprijzen geïmpliceerde PD's worden gebruikt, moet de instelling de relevante correcties doorvoeren om de echte meetwaarschijnlijkheid te verkrijgen uit risiconeutrale waarschijnlijkheden en de uitkomsten van de toegepaste methodiek vergelijken met de historische registratie.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/