3. As PD neutras em termos de riscos não são aceitáveis como estimativas de PD (históricas) …

As PD neutras em termos de riscos não são aceitáveis como estimativas de PD (históricas) observadas, para efeitos de modelização do risco de migração ou incumprimento de uma notação de crédito. Se forem utilizadas PD calculadas a partir dos preços de mercado, a instituição procedem às correções pertinentes para obter a probabilidade real a partir das probabilidades neutras em termos de risco, e comparar os resultados da sua metodologia face à série histórica.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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