3. Probabilităţile de nerambursare neutre la risc nu pot fi acceptate ca estimări ale …

Probabilităţile de nerambursare neutre la risc nu pot fi acceptate ca estimări ale probabilităţilor de nerambursare observate (istorice) pentru modelarea migrării ratingului sau a st ă rii de nerambursare. Dacă sunt utilizate probabilităţile de nerambursare implicite care provin din preţuri de pe piaţă, instituţia trebuie să efectueze corecţiile necesare pentru a obţine măsura reală a probabilităţii prin intermediul probabilităţilor neutre la risc şi trebuie să compare rezultatele metodologiei sale cu înregistrările istorice.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/