3. Risikoneutrale PD'er skal ikke kunne accepteres som estimater af observerede (historiske) PD'er …

Risikoneutrale PD'er skal ikke kunne accepteres som estimater af observerede (historiske) PD'er til modellering af ratingmigrationen eller -misligholdelsen. Hvis der anvendes PD'er udledt af markedskurser, skal instituttet foretage de relevante korrektioner for at opnå den virkelige målingssandsynlighed fra risikoneutrale sandsynligheder, og det skal sammenligne resultaterne af sin metodologi med de historiske optegnelser.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/