+3. Risikoneutrale PD sollten als Schätzwerte von beobachteten (historischen) PD für die …
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3. Risikoneutrale PD sollten als Schätzwerte von beobachteten (historischen) PD für die …
Risikoneutrale PD sollten als Schätzwerte von beobachteten (historischen) PD für die Modellierung der Ratingmigration oder des Ausfalls nicht akzeptiert werden. Werden aus Marktpreisen abgeleitete PD verwendet, sollte das Institut die entsprechenden Korrekturen vornehmen, um die wahre Messwahrscheinlichkeit ( real measure probability ) aus risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten zu erhalten, und die Ergebnisse seiner Methodik mit historischen Werten vergleichen.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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