3. A minősítés migrációjának vagy nemteljesítés modellezésénél a kockázatsemleges PD-értékek nem …

A minősítés migrációjának vagy nemteljesítés modellezésénél a kockázatsemleges PD-értékek nem fogadhatók el a megfigyelt (múltbeli) PD értékeken alapuló becslések eredményeként. A piaci árak alapján számított PD-értékek alkalmazása esetén az intézménynek el kell végeznie a megfelelő módosításokat ahhoz, hogy valóban a kockázatsemleges valószínűségek alapján határozza meg a PD-ket, és a becslések eredményeit pedig össze kell vetnie a nyilvántartott múltbeli értékekkel.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/