3. PD neutralne pod względem ryzyka nie powinny być dopuszczalne jako oszacowania zaobserwowanych …

PD neutralne pod względem ryzyka nie powinny być dopuszczalne jako oszacowania zaobserwowanych (historycznych) PD do celów modelowania migracji ratingów lub niewykonania zobowiązań. W przypadku wykorzystania PD implikowanych na podstawie cen rynkowych, instytucja powinna zastosować odpowiednie korekty w celu uzyskania realnej miary prawdopodobieństwa z prawdopodobieństw neutralnych pod względem ryzyka i porównać wyniki takiej metodologii z ewidencją historyczną.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/