+Článek 269a 6.

Článek 269a 6.

Odchylně od odstavce 3 tohoto článku mohou instituce, je-li expozicí vážená průměrná riziková váha vypočtená v souladu s průhledovým přístupem uvedeným v článku 267 nižší než 100 %, uplatňovat nižší rizikovou váhu, přičemž minimální úroveň rizikové váhy činí 50 %.

Pro účely prvního pododstavce odečtou instituce, které jsou původcem a které na pozici uplatňují přístup SEC-IRBA a smějí používat vlastní odhady ztrátovosti ze selhání a konverzních faktorů pro všechny podkladové expozice podléhající přístupu IRB v souladu s kapitolou 3, nevratnou slevu z kupní ceny a příslušně jakékoli dodatečné specifické úpravy o úvěrové riziko od očekávaných ztrát a hodnot expozic, které tvoří podkladové expozice spojené s pozicí s vyšší předností v kvalifikované tradiční sekuritizaci nevýkonných expozic, a to podle následujícího vzorce:

kde:

RWmax

=

riziková váha před uplatněním minimální váhy, která je použitelná na pozici s vyšší předností v kvalifikované tradiční sekuritizaci nevýkonných expozic, jestliže se použije průhledový přístup;

RWEAIRB

=

součet objemů rizikově vážených expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající přístupu IRB;

RWEASA

=

součet objemů rizikově vážených expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající standardizovanému přístupu;

ELIRB

=

součet očekávaných ztrát podkladových expozic podléhajících přístupu IRB;

NRPPD

=

nevratná sleva z kupní ceny;

EVIRB

=

součet hodnot expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající přístupu IRB;

EVpool

=

součet hodnot expozic všech podkladových expozic v seskupení;

EVSA

=

součet hodnot expozic, které tvoří podkladové expozice podléhající standardizovanému přístupu;

SCRAIRB

=

specifické úpravy o úvěrové riziko provedené institucí, která je původcem, v souvislosti s podkladovými expozicemi podléhajícími přístupu IRB pouze tehdy, jestliže jsou tyto úpravy vyšší než NRPPD, a pouze v rozsahu, v jakém převyšují NRPPD.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy