+Artikel 269a 6.
|
Artikel 269a 6.
Uanset denne artikels stk. 3 kan institutter, hvor den eksponeringsvægtede gennemsnitlige risikovægt beregnet i overensstemmelse med transparensmetoden fastsat i artikel 267 er lavere end 100 %, anvende den lavere risikovægt, dog med en bundgrænse for risikovægten på 50 %. Med henblik på første afsnit skal eksponeringsleverende institutter, som anvender SEC-IRBA på en position, og som må anvende egne LGD-estimater og konverteringsfaktorer i forbindelse med alle underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden i overensstemmelse med kapitel 3, fratrække den ikkerefunderbare rabat på købsprisen og, hvor det er relevant, eventuelle yderligere specifikke kreditrisikojusteringer fra de forventede tab og eksponeringsværdier af de underliggende eksponeringer i tilknytning til en foranstillet position i en kvalificerende traditionel NPE-securitisering i overensstemmelse med følgende formel: hvor:
|
RWmax
|
=
|
den risikovægt, som, før bundgrænsen anvendes, finder anvendelse på en foranstillet position i en kvalificerende traditionel NPE-securitisering, når transparensmetoden anvendes
|
|
RWEAIRB
|
=
|
summen af risikovægtede eksponeringsbeløb for de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden
|
|
RWEASA
|
=
|
summen af risikovægtede eksponeringsbeløb for de underliggende eksponeringer, der er omfattet af standardmetoden
|
|
ELIRB
|
=
|
summen af forventede tabsbeløb for de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden
|
|
NRPPD
|
=
|
den ikkerefunderbare rabat på købsprisen
|
|
EVIRB
|
=
|
summen af eksponeringsværdierne af de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden
|
|
EVpool
|
=
|
summen af eksponeringsværdierne af alle underliggende eksponeringer i puljen
|
|
EVSA
|
=
|
summen af eksponeringsværdierne af de underliggende eksponeringer, der er omfattet af standardmetoden
|
|
SCRAIRB
|
=
|
de specifikke kreditrisikojusteringer, som det eksponeringsleverende institut har foretaget med hensyn til de underliggende eksponeringer, der er omfattet af IRB-metoden, hvis og i det omfang disse justeringer overstiger NRPPD.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|