+Artykuł 269a 6.

Artykuł 269a 6.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 niniejszego artykułu, jeżeli średnia waga ryzyka ważona ekspozycją – obliczona zgodnie z metodą pełnego przeglądu określoną w art. 267 – jest niższa niż 100 %, instytucje mogą stosować niższą wagę ryzyka, z zastrzeżeniem dolnego progu wagi ryzyka wynoszącego 50 %.

Do celów akapitu pierwszego instytucje inicjujące stosujące metodę SEC-IRBA do danej pozycji i mające zezwolenie na stosowanie własnych oszacowań LGD i współczynników konwersji w odniesieniu do wszystkich ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB zgodnie z rozdziałem 3, odliczają niepodlegające odliczeniu dyskonto cenowe przy zakupie oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie dodatkowe szczególne korekty z tytułu ryzyka kredytowego od oczekiwanych strat oraz wartości ekspozycji bazowych związanych z pozycją uprzywilejowaną w kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych według następującego wzoru:

gdzie:

RWmax

=

waga ryzyka przed zastosowaniem dolnego progu, mająca zastosowanie do pozycji uprzywilejowanej w kwalifikującej się tradycyjnej sekurytyzacji ekspozycji nieobsługiwanych, jeżeli stosowana jest metoda pełnego przeglądu;

RWEAIRB

=

suma kwot ekspozycji ważonych ryzykiem ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB;

RWEASA

=

suma kwot ekspozycji ważonych ryzykiem ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę standardową;

ELIRB

=

suma kwot oczekiwanych strat ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB;

NRPPD

=

niepodlegające odliczeniu dyskonto cenowe przy zakupie;

EVIRB

=

suma wartości ekspozycji ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB;

EVpool

=

suma wartości ekspozycji wszystkich ekspozycji bazowych w puli;

EVSA

=

suma wartości ekspozycji ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę standardową;

SCRAIRB

=

szczególne korekty z tytułu ryzyka kredytowego dokonane przez daną instytucję inicjującą w odniesieniu do ekspozycji bazowych, do których stosuje się metodę IRB, tylko wtedy i tylko w zakresie, w jakim korekty te przekraczają NRPPD.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy