+Artigo 269.o-A 6.

Artigo 269.o-A 6.

Em derrogação do n.o 3 do presente artigo, se o risco médio ponderado das posições em risco, calculado de acordo com a metodologia baseada na transparência estabelecida no artigo 267.o, for inferior a 100%, as instituições podem aplicar a ponderação de risco mais baixa, sujeita a um limite mínimo de ponderação de risco de 50%.

Para efeitos do primeiro parágrafo, as instituições cedentes que aplicam o SEC-IRBA a uma posição e que estão autorizadas a utilizar estimativas próprias de LGD e fatores de conversão para todas as posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB, nos termos do capítulo 3, deduzem o desconto no preço de compra não reembolsável e, se aplicável, quaisquer ajustamentos adicionais para o risco específico de crédito das perdas esperadas e dos valores das posições em risco subjacentes associadas a uma posição de grau hierárquico mais elevado numa titularização de NPE tradicional qualificada, de acordo com a seguinte fórmula:

em que:

RWmax

=

a ponderação de risco, antes da aplicação do limite mínimo, aplicável a uma posição de grau hierárquico mais elevado numa titularização de NPE tradicional qualificada quando é utilizada a metodologia baseada na transparência;

RWEAIRB

=

a soma dos montantes das posições ponderadas pelo risco das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;

RWEASA

=

a soma dos montantes das posições ponderadas pelo risco das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método-Padrão;

ELIRB

=

a soma do montante de perdas esperadas das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;

NRPPD

=

desconto no preço da compra não reembolsável;

EVIRB

=

a soma dos valores das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;

EVpool

=

a soma dos valores de todas as posições em risco incluídas no conjunto de posições em risco subjacentes;

EVSA

=

a soma dos valores das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método-Padrão;

SCRAIRB

=

os ajustamentos ao risco específico de crédito efetuados pela instituição cedente relativamente às posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB apenas e só na medida em que esses ajustamentos excedam o desconto no preço da compra não reembolsável.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas