+269a straipsnis 6.

269a straipsnis 6.

Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, kai pagal poziciją įvertintas vidutinis svertinis rizikos koeficientas, apskaičiuotas pagal 267 straipsnyje nustatytą skaidrumo metodą, yra mažesnis už 100 %, įstaigos gali taikyti mažesnį rizikos koeficientą, kuriam taikoma 50 % žemiausia riba.

Taikant pirmą pastraipą SEC-IRBA metodą pozicijai taikanti įstaiga iniciatorė, kuriai leidžiama naudoti savus LGD įverčius ir perskaičiavimo koeficientus visų pagrindinių pozicijų, kurioms pagal 3 skyrių taikomas IRB metodas, atžvilgiu, reikalavimus atitinkančio tradicinio neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju atskaito negrąžintiną pirkimo kainos diskontą ir, kai taikoma, visus papildomus specifinės kredito rizikos koregavimus iš tikėtinų nuostolių ir pagrindinių pozicijų, susijusių su didesnio prioriteto pozicijomis, pozicijos vertės pagal šią formulę:

Čia:

RWmax

=

reikalavimus atitinkančio tradicinio neveiksnių pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais atveju didesnio prioriteto pozicijai taikomas rizikos koeficientas, prieš taikant žemiausią koeficiento ribą, kai taikomas skaidrumo metodas;

RWEAIRB

=

pagrindinių pozicijų, kurioms taikomas IRB metodas, pagal riziką įvertintų pozicijų sumų sudėtinė suma;

RWEASA

=

pagrindinių pozicijų, kurioms taikomas standartizuotas metodas, pagal riziką įvertintų pozicijų sumų sudėtinė suma;

ELIRB

=

pagrindinių pozicijų, kurioms taikomas IRB metodas, tikėtinų nuostolių sudėtinė suma;

NRPPD

=

negrąžintinas pirkimo kainos diskontas;

EVIRB

=

pagrindinių pozicijų, kurioms taikomas IRB metodas, pozicijų verčių suma;

EVpool

=

visų pagrindinių pozicijų, kurios yra grupėje, pozicijų verčių suma;

EVSA

=

pagrindinių pozicijų, kurioms taikomas standartizuotas metodas, pozicijų verčių suma;

SCRAIRB

=

įstaigos iniciatorės atlikti specifinės kredito rizikos koregavimai tų pagrindinių pozicijų, kurioms taikomas IRB metodas, atžvilgiu, tik jei negrąžintinas pirkimo kainos diskontas (NRPPD) viršija tą koregavimą ir tik tokiu mastu;

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai