+Article 269bis 6.

Article 269bis 6.

Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions, calculée conformément à l’approche par transparence énoncée à l’article 267, est inférieure à 100 %, les établissements peuvent appliquer la pondération de risque la moins élevée, moyennant un plancher de pondération de 50 %.

Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante:

où:

RWmax

=

la pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée;

RWEAIRB

=

le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

RWEASA

=

le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;

ELIRB

=

le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

NRPPD

=

l’escompte d’achat non remboursable;

EVIRB

=

le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;

EVPool

=

le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier;

EVSA

=

le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;

SCRAIRB

=

les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes