+Artikel 269 bis 6.
|
Artikel 269 bis 6.
In afwijking van lid 3 van dit artikel mogen instellingen, indien het volgens de doorkijkbenadering van artikel 267 berekende naar blootstelling gewogen gemiddelde risicogewicht lager is dan 100 %, het lagere risicogewicht toepassen, met een ondergrens van 50 %. Voor de toepassing van de eerste alinea trekken initiërende instellingen die de SEC-IRBA op een positie toepassen en die overeenkomstig hoofdstuk 3 gebruik mogen maken van eigen ramingen van LGD’s en omrekeningsfactoren met betrekking tot alle onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen, de niet-restitueerbare korting op de aankoopprijs en, waar nodig, aanvullende specifieke kredietrisicoaanpassingen af van de verwachte verliezen en blootstellingswaarden van de onderliggende blootstellingen die verband houden met een senior positie in een in aanmerking komende traditionele NPE-securitisatie, volgens de volgende formule: waarbij:
|
RWmax
|
=
|
het risicogewicht, vóór toepassing van de ondergrens, dat van toepassing is op een senior positie in een in aanmerking komende traditionele NPE-securitisatie indien de doorkijkbenadering wordt gebruikt;
|
|
RWEAIRB
|
=
|
de som van de risicogewogen blootstellingsbedragen van de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen;
|
|
RWEASA
|
=
|
de som van de risicogewogen blootstellingsbedragen van de onderliggende blootstellingen die onder de standaardbenadering vallen;
|
|
ELIRB
|
=
|
de som van de te verwachten verliezen van de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen;
|
|
NRPPD
|
=
|
de niet-restitueerbare korting op de aankoopprijs;
|
|
EVIRB
|
=
|
de som van de blootstellingswaarden van de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen;
|
|
EVpool
|
=
|
de som van de blootstellingswaarden van alle onderliggende blootstellingen in de pool;
|
|
EVSA
|
=
|
de som van de blootstellingswaarden van de onderliggende blootstellingen die onder de standaardbenadering vallen;
|
|
SCRAIRB
|
=
|
de specifieke kredietrisicoaanpassingen die door de instelling worden aangebracht met betrekking tot de onderliggende blootstellingen die onder de IRB-benadering vallen, alleen indien en voor zover deze aanpassingen de NRPPD overschrijden.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|