+Článek 9 Posouzení politiky nových produktů
---+Článek 9 a)
---+Článek 9 b)
---+Článek 9 c)
---+Článek 9 d)
---+Článek 9 e)
---+Článek 9 f)
---+Článek 9 g)
---+Článek 9 h)
---+Článek 9 i)

Článek 9 Posouzení politiky nových produktů

Při posuzování, zda jsou interní strategie podle čl. 325bi odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 přiměřené pro zavedení některého nového produktu, včetně nových finančních nástrojů, činností, trhů, míst zaúčtování nebo linií podnikání, příslušné orgány ověří, zda:

1. Přehled

,
Článek 9 a)

útvar řízení rizik zdokumentoval politiku nových produktů a vedoucí orgán tuto politiku schválil, včetně definice „nového produktu“;
Článek 9 b)

součástí struktury interních výborů je výbor („výbor pro nové produkty“), který posuzuje, kontroluje a sleduje všechny otázky vyplývající ze zavádění nových produktů, v příslušných případech včetně:

i)

posouzení dodržování předpisů;

ii)

přezkoumání všech modelů oceňování používaných pro účely rizika;

iii)

určení parametrů trhu, které se mají použít pro účely kalibrace, způsobu provedení kalibrace a četnosti aktualizace kalibrace;

iv)

zavádění nových metodik pro hodnocení tržního rizika;

v)

posouzení dopadů na přijatelnou úroveň rizika, kapitálovou přiměřenost a ziskovost;

vi)

zajištění dostupnosti zdrojů v odděleních front office, back office a middle office a interních nástrojů a interních odborných znalostí, které umožňují pochopení a sledování všech souvisejících nových rizik;

vii)

určování a navrhování omezení vedoucímu orgánu, pokud jde o splatnosti, podklad, protistrany a interní limity pro předmětný nový produkt;

viii)

posouzení přiměřenosti účetních režimů a zajištění toho, aby interní zprávy patřičně odrážely podkladová rizika;
Článek 9 c)

vedoucí orgán na základě posouzení výborem pro nové produkty povoluje obchodování s novými produkty;
Článek 9 d)

pokud vedoucí orgán pověří výbor pro nové produkty úkolem povolení:

i)

objem povolený pro nový produkt je dostatečně omezující, aby se zabránilo podstatným ztrátám vyplývajícím z těchto nových produktů, případně včetně kratších zkušebních lhůt pro produkty podle čl. 2 písm. c);

ii)

povolení se uděluje zvlášť pro každý druh nového produktu a vždy na omezenou dobu, a to maximálně na 6 měsíců;

iii)

povolení, pokud je obnoveno, je vedoucím orgánem obnoveno pouze jednou;

iv)

po uplynutí jednoho roku jsou vyřešeny všechny příslušné otázky uvedené v písmenu b), nebo není povoleno další obchodování s tímto novým produktem;
Článek 9 e)

bez zvláštního souhlasu výboru pro nové produkty nejsou oblasti podnikání oprávněny obchodovat s novými produkty, dokud nejsou vyřešeny otázky uvedené v písmenu b);
Článek 9 f)

v konkrétních případech, kdy je obchodníkům povoleno obchodovat s novými produkty, které nesplňují požadavky písmene b), schvaluje transakce výbor pro nové produkty na individuálním základě a v rámci limitů uvedených v písm. d) bodě i);
Článek 9 g)

výbor pro nové produkty se schází dostatečně často, aby mohl posoudit a schválit každou transakci s novým produktem a sledovat všechny otázky uvedené v písmenu b), které s sebou tyto transakce mohou nést;
Článek 9 h)

transakce jsou sledovány jednotlivě, dokud nejsou plně vyřešeny všechny otázky uvedené v písmenu b) a dokud vedoucí orgán na základě posouzení výborem pro nové produkty nepotvrdí, že transakce jsou plně začleněny do všech příslušných informačních systémů a kontrolovány prostřednictvím běžného systému řízení rizik;
Článek 9 i)

všechny nové produkty, bez ohledu na míru jejich začlenění do informačních systémů, jsou zahrnovány do výpočtů ukazatelů interního modelu měření rizika i do výpočtů denních změn hodnoty portfolia používaných pro účely zpětného testování a testu přiřazování zisků a ztrát.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy