+9 artikla Uusia tuotteita koskevien toimintatapojen arviointi
---+9 artikla a)
---+9 artikla b)
---+9 artikla c)
---+9 artikla d)
---+9 artikla e)
---+9 artikla f)
---+9 artikla g)
---+9 artikla h)
---+9 artikla i)

9 artikla Uusia tuotteita koskevien toimintatapojen arviointi

Arvioidessaan, ovatko asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bi artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut sisäiset toimintatavat riittäviä uuden tuotteen, mukaan lukien uudet rahoitusvälineet, toiminnot, markkinat, kirjauspaikat tai liiketoiminta-alueet, käyttöönottoon, toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava,

1. Yleiskatsaus

,
9 artikla a)

onko riskienvalvontayksiköllä uusia tuotteita koskeva toimintatapa, jonka se on dokumentoinut ja jonka ylin hallintoelin on hyväksynyt, ”uuden tuotteen” määritelmä mukaan lukien;
9 artikla b)

sisältyykö sisäiseen komitearakenteeseen uusista tuotteista vastaava komitea, joka arvioi, valvoo ja seuraa kaikkia uusien tuotteiden käyttöönotosta johtuvia kysymyksiä, kuten (soveltuvin osin)

i)

arvioi säädösten noudattamista;

ii)

arvioi riskien hinnoittelumalleja;

iii)

määrittää kalibrointia varten käytettävät markkinaparametrit ja sen, miten kalibrointi suoritetaan ja kuinka usein se päivitetään;

iv)

ottaa käyttöön mahdollisia uusia menetelmiä markkinariskin arvioimiseksi;

v)

arvioi vaikutukset hyväksyttävään riskitasoon, vakavaraisuuteen ja kannattavuuteen;

vi)

varmistaa, että käytettävissä ovat tarvittavat front office-, back office- ja middle office -resurssit, sisäiset välineet ja asiantuntemus uusiin tuotteisiin mahdollisesti liittyvien uusien riskien ymmärtämiseksi ja valvomiseksi;

vii)

määrittää uusien tuotteiden osalta maturiteetteja, kohde-etuuksia, vastapuolia ja sisäisiä limiittejä koskevat rajoitukset ja esittää ne ylimmälle hallintoelimelle;

viii)

arvioi kirjanpitojärjestelmien asianmukaisuuden ja varmistaa, että sisäisessä raportoinnissa otetaan taustalla olevat riskit asianmukaisesti huomioon;
9 artikla c)

antaako ylin hallintoelin uusista tuotteista vastaavan komitean arvioinnin perusteella luvan kaupankäyntiin uusilla tuotteilla;
9 artikla d)

että seuraavat vaatimukset täyttyvät tapauksissa, joissa ylin hallintoelin valtuuttaa uusista tuotteista vastaavan komitean myöntämään luvat uusille tuotteille:

i)

uuden tuotteen osalta sallittu volyymi on riittävän rajoittava, jotta uudet tuotteet eivät pysty aiheuttamaan merkittäviä tappioita, mukaan lukien tarvittaessa lyhyemmät kokeilujaksot 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta;

ii)

valtuutus luvan myöntämiseen annetaan erikseen kunkin uuden tuotetyypin osalta ja aina rajoitetuksi ajaksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi;

iii)

ylin hallintoelin voi uusia luvan vain kerran;

iv)

kaikki b alakohdassa tarkoitetut asiaan liittyvät kysymykset ratkaistaan vuoden kuluttua, tai asianomaisella uudella tuotteella ei saa enää käydä kauppaa;
9 artikla e)

ettei liiketoiminta-alueille anneta lupaa käydä kauppaa uusilla tuotteilla ennen kuin b alakohdassa tarkoitetut kysymykset on ratkaistu, ellei uusista tuotteista vastaava komitea anna erillistä hyväksyntäänsä luvalle;
9 artikla f)

että erityistapauksissa, joissa kaupankäyntiä hoitavat henkilöt saavat käydä kauppaa uusilla tuotteilla, joiden osalta b alakohdan edellytykset eivät täyty, uusista tuotteista vastaava komitea hyväksyy liiketoimet yksittäin noudattaen d alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja rajoituksia;
9 artikla g)

että uusista tuotteista vastaava komitea kokoontuu riittävän usein arvioimaan uusilla tuotteilla tehtyjä liiketoimia ja hyväksymään ne sekä valvomaan kaikkia b alakohdassa tarkoitettuja kysymyksiä, joita tällaisiin liiketoimiin voi liittyä;
9 artikla h)

että liiketoimia valvotaan yksittäin, kunnes kaikki b alakohdassa tarkoitetut kysymykset on ratkaistu kokonaisuudessaan, ja ylin hallintoelin vahvistaa uusista tuotteista vastaavan komitean arvioinnin perusteella, että liiketoimet on kirjattu kokonaisuudessaan kaikkiin asiaankuuluviin tietojärjestelmiin ja niitä valvotaan tavanomaisella riskienhallintajärjestelmällä;
9 artikla i)

että kaikki uudet tuotteet otetaan huomioon sekä sisäisen riskienmittausmallin laskelmissa että salkun arvon päivittäisten muutosten laskennassa, jota käytetään toteutumatestausta ja voittojen ja tappioiden tarkastelua koskevia testejä varten, riippumatta siitä, onko kyseiset tuotteet sisällytetty kokonaisuudessaan tietoteknisiin järjestelmiin.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit