+Artikel 9 Beurteilung der Grundsätze für neue Produkte
---+Artikel 9 a)
---+Artikel 9 b)
---+Artikel 9 c)
---+Artikel 9 d)
---+Artikel 9 e)
---+Artikel 9 f)
---+Artikel 9 g)
---+Artikel 9 h)
---+Artikel 9 i)

Artikel 9 Beurteilung der Grundsätze für neue Produkte

Bei der Beurteilung, ob die in Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten internen Grundsätze für die Einführung neuer Produkte, einschließlich neuer Finanzinstrumente, Tätigkeiten, Märkte, Buchungsorte oder Geschäftsfelder, angemessen sind, prüfen die zuständigen Behörden, ob

1. Übersicht

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Artikel 9 a)

die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung die Grundsätze für neue Produkte dokumentiert und das Leitungsorgan diese Grundsätze, einschließlich einer Definition des Begriffs „neues Produkt“, genehmigt hat;
Artikel 9 b)

es im Rahmen der internen Ausschussstruktur einen Ausschuss („Ausschuss für neue Produkte“) gibt, der alle Fragen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Produkte bewertet, kontrolliert und überwacht, gegebenenfalls einschließlich des Folgenden:

i)

Bewertung der Einhaltung der Vorschriften;

ii)

Überprüfung von für Risikozwecke verwendeten Bewertungsmodellen;

iii)

Festlegung der für Kalibrierungszwecke zu verwendenden Marktparameter, der Art und Weise der Kalibrierung und der Häufigkeit der Aktualisierung der Kalibrierung;

iv)

Einführung neuer Methoden zur Bewertung des Marktrisikos;

v)

Bewertung der Auswirkungen auf das vertretbare Risikoniveau, die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung und die Rentabilität;

vi)

Gewährleistung der Verfügbarkeit von Front-, Back- und Middle-Office-Ressourcen sowie interner Instrumente und Fachkenntnisse, die das Verständnis und die Überwachung aller verbundenen neuen Risiken ermöglichen;

vii)

Festlegung der Beschränkungen in Bezug auf Laufzeiten, Basiswerte, Gegenparteien und interne Limits für die jeweiligen neuen Produkte und entsprechender Vorschlag an das Leitungsorgan;

viii)

Bewertung der Angemessenheit der Rechnungslegungssysteme und Gewährleistung, dass die interne Berichterstattung die zugrunde liegenden Risiken angemessen widerspiegelt;
Artikel 9 c)

das Leitungsorgan auf der Grundlage einer Bewertung durch den Ausschuss für neue Produkte den Handel mit den neuen Produkten genehmigt;
Artikel 9 d)

bei Delegation der Genehmigung vom Leitungsorgan auf den Ausschuss für neue Produkte:

i)

die für das neue Produkt zugelassene Menge restriktiv genug ist, um zu verhindern, dass durch das neue Produkt wesentliche Verluste entstehen, gegebenenfalls einschließlich kürzerer Versuchszeiträume für die in Artikel 2 Buchstabe c genannten Produkte;

ii)

die Genehmigung für jede Art von neuem Produkt gesondert und stets für einen begrenzten Zeitraum von höchstens sechs Monaten erteilt wird;

iii)

die Genehmigung im Falle einer Verlängerung nur einmal vom Leitungsorgan verlängert wird;

iv)

nach einem Zeitraum von einem Jahr alle unter Buchstabe b genannten relevanten Fragen geklärt sind oder kein weiterer Handel mit dem neuen Produkt genehmigt wird;
Artikel 9 e)

die Geschäftsbereiche ohne die ausdrückliche Genehmigung des Ausschusses für neue Produkte nicht befugt sind, mit neuen Produkten zu handeln, bevor die unter Buchstabe b genannten Fragen geklärt sind;
Artikel 9 f)

in den besonderen Fällen, in denen Händler mit neuen Produkten handeln dürfen, die nicht mit Buchstabe b übereinstimmen, der Ausschuss für neue Produkte die Geschäfte auf individueller Basis und innerhalb der unter Buchstabe d Ziffer i genannten Grenzen genehmigt;
Artikel 9 g)

der Ausschuss für neue Produkte häufig genug zusammentritt, um jedes Geschäft mit dem neuen Produkt zu bewerten und zu genehmigen und alle unter Buchstabe b genannten Fragen, die das jeweilige Geschäft aufwerfen kann, im Blick zu halten;
Artikel 9 h)

die Geschäfte einzeln überwacht werden, bis alle unter Buchstabe b genannten Fragen vollständig geklärt sind, und das Leitungsorgan auf der Grundlage einer Bewertung durch den Ausschuss für neue Produkte bestätigt, dass die Geschäfte vollständig in alle einschlägigen IT-Systeme integriert sind und über das reguläre Risikomanagementsystem kontrolliert werden;
Artikel 9 i)

alle neuen Produkte unabhängig von ihrem Grad der Einbindung in die IT-Systeme sowohl im internen Risikomessmodell als auch in den täglichen Änderungen des Portfoliowerts berechnet werden, die im Zusammenhang mit Rückvergleichen und Gewinn- und Verlustzuweisung verwendet werden.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards