+9. cikk Az újtermék-szabályok értékelése
---+9. cikk a)
---+9. cikk b)
---+9. cikk c)
---+9. cikk d)
---+9. cikk e)
---+9. cikk f)
---+9. cikk g)
---+9. cikk h)
---+9. cikk i)

9. cikk Az újtermék-szabályok értékelése

Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett belső szabályok megfelelőek-e bármely új termék – így új pénzügyi eszközök, tevékenységek, piacok, könyvelési helyszínek vagy üzletágak – bevezetéséhez, ellenőrzik, hogy:

1. Áttekintés

,
9. cikk a)

a kockázatellenőrzési részleg újtermék-szabályai dokumentáltak-e, és a vezető testület jóváhagyta-e ezeket a szabályokat, és köztük az „új termék” fogalommeghatározását;
9. cikk b)

a belső bizottsági struktúrának van-e olyan bizottsága („újtermék-bizottság”), amely értékeli, ellenőrzi és nyomon követi az új termékek bevezetésével kapcsolatos kérdéseket, többek között adott esetben a következőket:

i.

a szabályozásnak való megfelelés értékelése;

ii.

a kockázati célokra használt árazási modellek felülvizsgálata;

iii.

a kalibráláshoz használandó piaci paramétereknek, a kalibrálás módjának és a kalibrálás aktualizálási gyakoriságának a meghatározása;

iv.

a piaci kockázat értékelésére szolgáló új módszerek bevezetése;

v.

az elfogadható kockázati szintre, a tőkemegfelelésre és a nyereségességre gyakorolt hatások értékelése;

vi.

a kapcsolódó új kockázatok megértését és nyomon követését lehetővé tevő front, back és middle office erőforrások, valamint belső eszközök és szakértelem rendelkezésre állásának biztosítása;

vii.

az új termékek lejáratára, alapul szolgáló eszközeire, szerződő feleire és belső limiteire vonatkozó előírások meghatározása és vezető testület elé terjesztése;

viii.

a számviteli rendszerek megfelelőségének értékelése és annak biztosítása, hogy a belső jelentéstétel megfelelően tükrözze a mögöttes kockázatokat;
9. cikk c)

a vezető testület engedélyezi-e – az újtermék-bizottság értékelése alapján – az új termékekkel való kereskedést;
9. cikk d)

ha a vezető testület az engedélyezési jogkört átruházza az újtermék-bizottságra:

i.

az új termék számára engedélyezett mennyiség kellően korlátozott-e – beleértve adott esetben a 2. cikk c) pontjában említett termékekre vonatkozó rövidebb próbaidőszakokat is –, és ezáltal alkalmas-e az új termékekből eredő lényeges veszteségek megelőzésére;

ii.

az engedélyezési jogkört minden egyes új terméktípus esetében egyedileg ruházzák-e át, legfeljebb 6 hónapos, korlátozott időtartamra;

iii.

az engedélyezési jogkör átruházását a vezető testület csak egyszer újíthatja-e meg;

iv.

egy év eltelte után a b) pontban említett releváns kérdések megoldatlansága esetén tilos-e az adott új termékkel való kereskedés folytatása;
9. cikk e)

az újtermék-bizottság külön jóváhagyása nélkül az üzleti területek nem kaphatnak-e engedélyt új termékekkel való kereskedésre, mielőtt a b) pontban említett kérdésekkel foglalkoznának;
9. cikk f)

azokban az egyedi esetekben, amikor a kereskedők számára engedélyezett a b) pontnak meg nem felelő új termékekkel való kereskedés, az újtermékek-bizottság egyedi alapon és a d) pont i. alpontjában említett korlátokon belül hagyja-e jóvá az ügyleteket;
9. cikk g)

az újtermék-bizottság elég gyakran ülésezik-e az újtermék-ügyletek értékeléséhez és jóváhagyásához, valamint az érintett ügyletek tekintetében felmerülő, b) pontban említett kérdések nyomon követéséhez;
9. cikk h)

az ügyleteket mindaddig egyedileg ellenőrzik-e, amíg sor nem került a b) pontban említett kérdések teljes mértékű kezelésére, és amíg a vezető testület az újtermék-bizottság értékelése alapján meg nem erősíti, hogy az ügyleteket teljes mértékben integrálták a releváns informatikai rendszerekbe, és rendszeresen ellenőrzik a kockázatkezelési rendszer útján;
9. cikk i)

minden új terméket figyelembe vesznek-e – az informatikai rendszerekbe való integrációjuk mértékétől függetlenül – azokban a számításokban, amelyeket a belső kockázatmérési modellel, valamint az utóteszteléshez és az eredményvizsgálathoz használt portfólióérték napi változásaival kapcsolatban végeznek.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok