+Článok 9 Posudzovanie novej produktovej politiky
---+Článok 9 a)
---+Článok 9 b)
---+Článok 9 c)
---+Článok 9 d)
---+Článok 9 e)
---+Článok 9 f)
---+Článok 9 g)
---+Článok 9 h)
---+Článok 9 i)

Článok 9 Posudzovanie novej produktovej politiky

Pri posudzovaní toho, či sú interné politiky uvedené v článku 325bi ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vhodné na zavedenie akéhokoľvek nového produktu vrátane nových finančných nástrojov, činností, trhov, miest evidencie transakcií alebo obchodných línií, príslušné orgány overujú, či:

1. Prehľad

,
Článok 9 a)

útvar kontroly rizika zdokumentoval novú produktovú politiku a riadiaci orgán túto politiku schválil vrátane vymedzenia „nového produktu“;
Článok 9 b)

štruktúra vnútorných výborov má výbor („výbor pre nové produkty“), ktorý posudzuje, kontroluje a monitoruje všetky záležitosti vyplývajúce zo zavedenia nových produktov, v prípade potreby vrátane:

i)

posudzovania dodržiavania právnych predpisov;

ii)

preskúmavania všetkých modelov stanovovania cien používaných na účely rizika;

iii)

bližšieho určovania trhových parametrov, ktoré sa majú použiť na účely kalibrácie, spôsobu, akým sa má kalibrácia vykonať, a frekvencie aktualizácie kalibrácie;

iv)

zavádzania akýchkoľvek nových metodík posudzovania trhového rizika;

v)

posudzovania vplyvov na prijateľnú úroveň rizika, kapitálovú primeranosť a ziskovosť;

vi)

zabezpečovania dostupnosti zdrojov v rámci front office, back office a middle office a interných nástrojov a odborných znalostí, ktoré umožňujú pochopenie a monitorovanie všetkých súvisiacich nových rizík;

vii)

bližšieho určovania obmedzení týkajúcich sa splatnosti, podkladových aktív, protistrán a interných limitov pre takýto nový produkt a ich navrhovania riadiacemu orgánu;

viii)

posudzovania vhodnosti účtovných systémov a zabezpečenia toho, aby interné vykazovanie primerane odrážalo podkladové riziká;
Článok 9 c)

riadiaci orgán na základe posúdenia výboru pre nové produkty povolí obchodovanie s novými produktmi;
Článok 9 d)

ak riadiaci orgán deleguje autorizačnú úlohu na výbor pre nové produkty:

i)

povolený objem nového produktu je dostatočne reštriktívny na to, aby sa zabránilo akýmkoľvek významným stratám vyplývajúcim z takýchto nových produktov, v prípade potreby vrátane kratších skúšobných období pre produkty uvedené v článku 2 písm. c);

ii)

autorizácia sa deleguje osobitne pre každý typ nového produktu a vždy na obmedzené obdobie, maximálne však na 6 mesiacov;

iii)

ak riadiaci orgán autorizáciu obnoví, smie ju obnoviť len raz;

iv)

po uplynutí jednoročného obdobia sa riešia všetky relevantné otázky uvedené v písmene b). V opačnom prípade nie je povolené žiadne ďalšie obchodovanie s týmto novým produktom;
Článok 9 e)

bez osobitného schválenia výboru pre nové produkty nie sú obchodné oblasti oprávnené obchodovať s novými produktmi pred tým, ako sa vyriešia záležitosti uvedené v písmene b);
Článok 9 f)

v osobitných prípadoch, keď sa obchodníkom povoľuje obchodovať s novými produktmi, ktoré nie sú v súlade s písmenom b), výbor pre nové produkty schváli transakcie na individuálnom základe a v rámci obmedzení uvedených v písmene d) bode i);
Článok 9 g)

výbor pre nové produkty zasadá dostatočne často na to, aby zhodnotil a schválil každú novú transakciu s produktmi a monitoroval všetky záležitosti uvedené v písmene b), ktoré z týchto transakcií môžu vyplývať;
Článok 9 h)

transakcie sa monitorujú na individuálnom základe, kým sa v plnej miere nevyriešia všetky záležitosti uvedené v písmene b), a riadiaci orgán na základe posúdenia výboru pre nové produkty potvrdí, že transakcie sú plne začlenené do všetkých príslušných systémov IT a kontrolované prostredníctvom bežného systému riadenia rizík;
Článok 9 i)

všetky nové produkty bez ohľadu na stupeň ich začlenenia do systémov IT sa zohľadňujú v internom modeli merania rizika, ako aj v denných zmenách hodnoty portfólia používanej na účely spätného testovania a pridelenia ziskov a strát.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy