+Artikkel 9 Uue toote poliitika hindamine
---+Artikkel 9 a)
---+Artikkel 9 b)
---+Artikkel 9 c)
---+Artikkel 9 d)
---+Artikkel 9 e)
---+Artikkel 9 f)
---+Artikkel 9 g)
---+Artikkel 9 h)
---+Artikkel 9 i)

Artikkel 9 Uue toote poliitika hindamine

Kui pädevad asutused hindavad, kas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bi lõike 1 punktis e osutatud sisemised põhimõtted on nõuetekohased mis tahes uue toote, sh uute finantsinstrumentide, tegevuste, turgude, kirje tegemise asukohtade või äriliinide kasutuselevõtu puhul, siis kontrollivad nad järgmist:

1. Ülevaade

,
Artikkel 9 a)

kas riskikontrolli üksus on registreerinud uue toote poliitika ja juhtorgan on selle poliitika, sh uue toote määratluse heaks kiitnud;
Artikkel 9 b)

sisekomitee struktuuril on komitee („uue toote komitee“), kes hindab ja kontrollib kõiki küsimusi, mis tulenevad uute toodete kasutuselevõtust, ning teeb nende üle järelevalvet, sh vajaduse korral:

i)

hindab regulatiivsetele nõuetele vastavust;

ii)

vaatab läbi riski puhul kasutatavad mis tahes hinnastamismudelid;

iii)

täpsustab kalibreerimise otstarbel kasutatavad turuparameetrid, kalibreerimise elluviimise viisi ja kalibreerimise ajakohastamise sageduse;

iv)

võtab kasutusele tururiski hindamise mis tahes uued metoodikad;

v)

hindab mõju aktsepteeritavatele riskitasemele, kapitali adekvaatsusele ja kasumlikkusele;

vi)

tagab front, back ja middle office’i ressursside ning sisemiste vahendite ja eksperditeadmiste kättesaadavuse, mis võimaldavad mis tahes seotud uute riskide mõistmist ja järelevalvet;

vii)

täpsustab kõnealuse uue toote piiranguid, mis on seotud lõpptähtaegade, alusvara, vastaspoolte ja siselimiitidega, ning teeb nende kohta juhtorganile ettepanekuid;

viii)

hindab raamatupidamisarvestuse kavade nõuetekohasust ning tagab, et sisearuandlus kajastab sobilikult alusvaraga seotud riske;
Artikkel 9 c)

juhtorgan annab uue toote komitee hinnangu alusel loa uute toodetega kauplemiseks;
Artikkel 9 d)

kui juhtorgan delegeerib loa andmise uue toote komiteele, siis kehtib järgmine:

i)

uue toote puhul lubatud maht on piisavalt piirav, et vältida kõnealustest uutest toodetest tulenevat olulist kahju, sh vajaduse korral lühemad katseperioodid artikli 2 punktis c viidatud toodetele;

ii)

volitus delegeeritakse eraldi iga uue toote liigi puhul ja alati piiratud ajaks, maksimaalse kestusega kuus kuud;

iii)

kui juhtorgan luba uuendab, siis teeb ta seda ainult ühe korra;

iv)

pärast üheaastast ajavahemikku lahendatakse kõik punktis b osutatud asjakohased probleemid või vastasel juhul ei lubata enam uue tootega kaubelda;
Artikkel 9 e)

ärivaldkondadel ei ole ilma uue toote komitee konkreetse heakskiiduta luba kaubelda uute toodetega enne punktis b osutatud probleemide kõrvaldamist;
Artikkel 9 f)

konkreetsetel juhtudel, kui kauplejatel lubatakse kaubelda uute toodetega, mis ei vasta punkti b nõuetele, kiidab uue toote komitee tehingud heaks individuaalselt ja punkti d alapunktis i osutatud piirides;
Artikkel 9 g)

uue toote komitee kohtub piisavalt sageli, et hinnata mis tahes uue toote tehingut ja kiita see heaks ning teha järelevalvet seoses kõigi punktis b osutatud küsimustega, mis võivad sellistest tehingutest tekkida;
Artikkel 9 h)

tehingute üle tehakse individuaalset järelevalvet, kuni kõik punktis b osutatud küsimused on täielikult lahendatud, ning juhtorgan kinnitab uue toote komitee hinnangu alusel, et tehingud on täielikult kaasatud kõikidesse asjakohastesse IT-süsteemidesse ning neid kontrollitakse tavapärase riskijuhtimissüsteemi abil;
Artikkel 9 i)

kõik uued tooted arvutatakse olenemata nende IT-süsteemidesse kaasamise määrast nii sisemises riskimõõtmise mudelis kui ka portfelli väärtuse igapäevastes muutustes, mida kasutatakse järeltestimise ning kasumi ja kahjumi tekkeallikate määramise testi otstarbel.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid